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国债:美债连续上涨 国内期债或受提振 0530

时间:2019-06-03 10:45:07 点击:

  点与策略】

  美债连续上涨,国内期债或受提振。TS1909支撑位99.830元,压力位100.030元;TF1909支撑位98.775元,压力位99.175元;T1909支撑位96.580元,压力位97.160元。昨日央行逆回购放量,开展2700亿元逆回购操作,资金面明显改善,推动期债上涨。隔夜外盘方面,美股再度下挫,美国10年期国债收益率跌破2017年9月来最低水平,国内期债或受提振。

  【昨日国债期市

  2年期国债期货主力合约TS1909开盘99.885元,最高99.935元,最低99.885元,收盘99.930元,上涨0.085元,涨幅0.09%,振幅0.050元,成交475手,较昨日减少79手,持仓2067手,增仓353手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘98.860元,最高99.000元,最低98.810元,收盘98.975元,上涨0.205元,涨幅0.21%,振幅0.190元,成交5094手,较昨日减少621手,持仓14358手,增仓616手。10年期国债期货主力合约T1909开盘96.700元,最高96.910元,最低96.650元,收盘96.870元,上涨0.320元,涨幅0.33%,振幅0.260元,成交29027手,较昨日减少10458手,持仓48270手,增仓2418手。

  【昨日国债现市】

  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.55%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.35%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为0.42%,目前R007约2.52%。

  利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行3BP至2.36%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP至2.82%;SKY_10Y下行2BP至3.29%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行4BP至3.16%,3年期收益率下行1BP至3.80%,5年期收益率下行3BP至4.05%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行3BP至9.62%。

  货币市场方面,5月29日银行质押式回购市场共成交26928亿元,减少4.21%。其中,隔夜收于2.80%,较前一交易日下跌10bp,7天收于2.52%,较前一交易日下跌178bp;中期方面,14天收于3.50%,较前一交易日下跌20bp;长期方面,1个月收于4.00%,较前一交易日上涨18bp。3个月收于3.60%,与上一交易日持平。

  【财经资讯】

  5月29日,央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2019年5月29日人民银行利率招标方式开展了2700亿元逆回购操作。

  【市场察】

  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬15个基点,报6.8988。

  沪深两市小幅波动,上证综指上涨4.79点(或0.16%)至2914.70点,深证成指下跌25.33点(或-0.28%)至9010.36点,创业板指下跌7.27点(或-0.48%)至1497.89点。

  【技术分析】

  技术上,TF1909上涨,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

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